Determinaciones de tendencias con índices, indicadores y filtros

Determinación de tendencias ADX 

El índice de movimiento direccional promedio, ADX, es como el índice de movimiento direccional, DMI, un indicador de análisis técnico y sirve para determinar la fuerza de tendencia de un precio. El ADX es, estrictamente hablando, un desarrollo adicional o más bien una extensión del DMI.

El ADX también fue desarrollado por Welles Wilder en 1978 y puesto a disposición del público en general en su libro «Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio».

Evaluación del ADX 

Al igual que el DMI, el ADX sólo proporciona información sobre la fuerza de una tendencia y no sobre la dirección. Por lo tanto, un ADX creciente indica una fase de tendencia y un ADX que cae indica una fase sin tendencia. A menudo, un gran número de Bársianos conceden mayor importancia a la dirección del movimiento que a su altura absoluta.

Cuando la altura del ADX se tiene en cuenta en el cálculo, los valores superiores a 15 suelen indicar una fase de tendencia y los valores siguientes indican una fase sin tendencia. Cabe señalar que el mercado reacciona sólo con retraso a los cambios en los mercados, ya que se trata de un promedio.

 Interpretación del ADX no siempre es fácil 

Para los participantes de la bolsa de valores menos experimentados, la interpretación del ADX no es particularmente fácil. Como ya se ha admitido, un ADX creciente sólo indica un aumento en la fuerza de la tendencia. Sin embargo, no se hace ninguna declaración sobre la dirección de la tendencia. Sin embargo, puede haber un malentendido de que un ADX creciente también se interpreta como una señal para una tendencia al alza.

Un creciente índice de movimiento direccional promedio también apunta a una incipientry de una tendencia a la baja. En la práctica, como en la literatura, un valor ADX por debajo de 30 se interpreta como una señal para una tendencia lateral de la tendencia de los precios. Si el ADX cae por debajo de 15, el inversor puede esperar un aumento en la intensidad del movimiento. Estos fenómenos a menudo se enfrentan a fuertes tendencias.

La eficacia del ADX aumenta cuando un indicador de secuencia de tendencia y un oscilador se utilizan en paralelo con una vista correspondiente. Una recomendación general es que con un valor ADX de más de 30, se debe prestar mayor atención al indicador de secuencia de tendencia y que se debe prestar más atención al oscilador para los valores ADX inferiores a 30.

Problemas con ADX 

En ciertas constelaciones de precios, el uso del ADX parece más que dudoso. El índice de movimiento direccional promedio malinterpreta la tendencia en giros de tendencia puntiagudos, los llamados picos que forman una formación V. En este caso, los valores de +DI y DI se cancelan entre sí.

Determinación de tendencias – DMI

El índice de movimiento direccional, o DMI para abreviar, se conoce desde 1978 y se ha utilizado como un indicador versátil desde su publicación por Welles Wilder en su libro «Nuevos conceptos en sistemas técnicos de trading». La característica especial de este indicador es que no sólo permite una determinación de la dirección de la tendencia, sino también una determinación de la fuerza de la tendencia. Esto abre una amplia gama de aplicaciones para él.

Indicador de varios componentes

El índice de movimiento direccional proporciona varios resultados individuales que se pueden utilizar juntos o por sí solos para diferentes propósitos analíticos. El DMI, junto con otros indicadores, proporciona buenos resultados en los sistemas de trading y se utiliza como un indicador de fuerza de tendencia, especialmente en enfoques comerciales discrecionales. El concepto de movimiento dirigido se basa en algunas condiciones básicas formuladas por Wilder.

Como base para una determinación de tendencia, el DMI primero hace la simple declaración de que en una tendencia alcista el día actual está por encima del máximo del día anterior y en la tendencia a la baja el mínimo del día actual está por debajo del mínimo del día anterior.

¿Cómo funciona el DMI?

Al determinar el índice de movimiento direccional, la diferencia nominal entre el máximo actual y el del período anterior se denomina +D (arriba), la diferencia nominal entre el mínimo actual y el del período anterior se denomina -D (abajo). Esto ignora las tasas sin cambios.

El margen de trading real se calcula durante dos períodos en el siguiente paso. Esto se determina a partir de la diferencia entre el máximo del período actual y el mínimo del período anterior. En los cálculos, este valor se suaviza como una media móvil.

Por lo tanto, el índice de movimiento direccional pone todos los movimientos hacia arriba y hacia abajo en relación con el margen de trading real promedio. Si el valor +D está por encima de -D, el DMI apunta hacia arriba y viceversa en consecuencia. El DMI no es adecuado para el análisis a largo plazo porque el indicador es muy volátil.

Los tiempos también están cambiando para los indicadores

En los últimos años, la naturaleza de los mercados y sus tendencias ha cambiado drásticamente, por lo que un sistema de señal puro +DI – DI ya no será suficiente para los analistas responsables. La volatilidad ha crecido hasta tal punto que los indicadores de seguimiento de tendencias como el DMI están encontrando cada vez más difícil proporcionar señales significativas por sí mismos. Mientras tanto, es esencial combinar diferentes transmisores o filtros de señal.

Las señales de cambio de tendencia del DMI aparecen cada vez más sólo cuando la tendencia llega a su fin en una fase de corrección. Dependiendo del período de cálculo, el observador recibe más señales falsas con ajustes de período más cortos o más retardo de tiempo de las señales con ajustes de período más largos.

Determinación de tendencias – desviación estándar y RVI

La desviación estándar, o StA para abreviar, también se conoce como volatilidad (fluctuaciones de precios). Proclama que los principales cambios de precios están asociados con una alta volatilidad, mientras que la formación y consolidación del suelo se asocian con la disminución de la volatilidad.

La alta volatilidad proporciona pruebas cruciales de que el precio de un valor subexaminado fluctúa bruscamente, mientras que la baja volatilidad indica un desarrollo tranquilo de los precios.

Por sí solo, el indicador StA no proporciona ninguna información sobre la dirección de un movimiento de precios y sólo debe combinarse con otros indicadores. La validez del StA como indicador único es limitada.

Recomendaciones comerciales en el StA

La desviación o volatilidad estándar aumenta. En consecuencia, los precios suben o bajan significativamente. Los modelos de seguimiento de tendencias deben utilizarse en el análisis de gráficos. Cuando cae el StA, lo que indica un impulso decreciente. Todo indica que la formación o consolidación del suelo es inminente. Si el StA genera un nuevo máximo, es probable que la volatilidad disminuya, junto con un rango decreciente del precio de los valores relevantes.

RVI – Indicador de volatilidad

Tanto el índice de volatilidad relativa (RVI) como el índice de fuerza relativa (RSI) se basan en el economista Donald Dorsey. En el caso del RVI, donde se determina la volatilidad básica de un valor, la desviación estándar se observa durante un período de 10 días. El índice de fuerza relativa (RSI), por otro lado, calcula la dinámica de la volatilidad durante un período de 14 días.

Objetivos del RVI

El índice de volatilidad relativa está destinado a determinar en qué dirección de la tendencia la volatilidad es mayor, qué dirección de tendencia es prácticamente la preferida. Donald Dorsey asumió que en una tendencia, las fluctuaciones de precios son mayores en los días de movimiento orientado a la tendencia que en los días de movimiento anti-tendencia.

Cuando se está llevando a cabo una tendencia alcista, el rango de fluctuación de los precios será mayor en los días que terminan positivamente y más bajos en los días que se cierran negativamente. El rango de fluctuación de los precios será mayor en la tendencia a la baja en los días que se cierran negativamente que en días que terminan positivamente.

Desviación estándar grande y pequeña

Como se explicó anteriormente, la medida del índice de volatilidad relativa para la volatilidad es la desviación estándar de los precios. En términos generales, la desviación estándar es una medida estadística utilizada para determinar la variación de los datos en un promedio. Una pequeña desviación estándar significa que los precios de las acciones se distribuyen muy estrechamente alrededor de su promedio.

Por lo tanto, hay un pequeño margen de fluctuación. Tales situaciones a menudo ocurren después de fuertes movimientos de precios, cuando el mercado todavía está indeciso en cuanto a cómo proceder.

Una gran desviación estándar significa que los precios se extienden mucho por la media. Así que hay mucho movimiento en el mercado. Tales situaciones a menudo ocurren al comienzo de una tendencia o en el curso de grandes movimientos de corrección.

Determinación de tendencias VHF

El filtro horizontal vertical (VHF) se utiliza para determinar las fases de tendencia y laterales. El VHF fue desarrollado por Adam White en 1991. Con su ayuda, no se pueden determinar señales concretas de compra y venta. Simplemente proporciona información sobre si existe o no una tendencia en la seguridad pertinente. En función de su valor absoluto, proporciona una medida de la intensidad del movimiento de la tendencia.

Las declaraciones del VHF

Mediante el filtro Horizontal vertical, es posible definir un valor fijo como el límite entre la tendencia y el movimiento lateral. Los valores entre 0,3 y 0,4 se consideran líderes en resultados. Estos objetivos se pueden ajustar al precio del valor respectivo.

Se asume una tendencia cuando el filtro cruza el límite superior. Por lo tanto, la tendencia se considera que ha terminado si el VHF se desliza de nuevo por debajo de este límite. Generalmente se asume que un indicador creciente indica un aumento en el movimiento orientado a la tendencia. Un deslizamiento del indicador indica una disminución en el movimiento orientado a la tendencia.

Se recomienda elegir el transmisor de señal

Una de las tareas del VHF es vincular la selección del transmisor de señal para las decisiones comerciales requeridas a la intensidad del movimiento de precios prevaleciente. Si el VHF muestra valores bajos, las estrategias de osciladores pueden conducir al éxito. Si el VHF señala valores altos, se deben utilizar sistemas de seguimiento de tendencias.

Debido a que los movimientos del mercado se repiten de manera relativamente uniforme y fluctúan constantemente entre la tendencia y la fase lateral, los valores extremos del filtro vertical-horizontal se pueden interpretar como signos de posibles cambios inminentes o reversiones de tendencia.

¿Cuáles son los presagios del VHF?

Se puede suponer que después de un fuerte aumento en el filtro, se puede esperar una fase de consolidación. Como resultado de un deslizamiento prolongado por debajo del límite de la escala, se puede programar un empuje de movimiento.

Sin embargo, los inversores deben tener cuidado. Los patrones de movimiento del indicador suelen ser bastante borrosos y sólo se pueden hacer conjeturas sobre su interpretación.

Similitudes con el ADX

El filtro Horizontal Vertical tiene estructuras de movimiento similares al ADX. Especialmente cuando el VHF está suavizado, hay fuertes similitudes con el ADX. Las bases de cálculo y datos de ambos indicadores son similares.

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